Shoutcast te da la opción de bajarte un archivo pls (la primera vez que pulsas “tune in”) que puedes abrir directamente con Winamp y otros reproductores (de entrada no con Windows Player). Además ya viene incorporada en los menus de Winamp (biblioteca multimedia), aunque no sé si están todas la emisoras que hay en su web. AOL también está incorporada en Winamp.

Fusion Grooving (que está incorporada en live365) parece que solo permite oírse online o con un reproductor dedicado. En este enlace: http://www.live365.com/downloads/radio365-win/ puedes ver una aplicación para Windows sugerida por ellos mismos.